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[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
2023/2/28 4:15
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*04:15JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でオプション買いが強まったが、中長期物では売りが継続した。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率・1カ月物12.18%⇒12.23%(08年10/24=31.044%)・3カ月物11.93%⇒11.82%(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.37%⇒11.26%(08年10/24=25.50%)・1年物10.73%⇒10.61%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.29%⇒+1.34%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.38%⇒+1.44%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.19%⇒+1.26%(08年10/27=+10.71%)・1年物+0.92%⇒+0.93%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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