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[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

2023/2/22 4:25 FISCO
*04:25JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場は調整色が強まった。短中期物でオプション売りが優勢となった。一方、1年物ではオプション買いが強まった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率・1カ月物13.18%⇒12.53%(08年10/24=31.044%)・3カ月物12.41%⇒12.24%(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.59%⇒11.54%(08年10/24=25.50%)・1年物10.81%⇒10.82%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.01%⇒+1.06%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.21%⇒+1.25%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.07%⇒+1.09%(08年10/27=+10.71%)・1年物+0.86%⇒+0.87%(08年10/27=+10.71%) 《KY》