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[通貨オプション]レンジ相場想定したOP売り
2023/2/2 3:08
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*03:08JST [通貨オプション]レンジ相場想定したOP売り ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を想定したオプション売りが強まった。 リスクリバーサルはまちまち。調整が目立った。 ■変動率・1カ月物13.03%⇒12.57%(08年10/24=31.044%)・3カ月物13.67%⇒13.26%(08年10/24=31.044%)・6カ月物12.29%⇒12.14%(08年10/24=25.50%)・1年物11.13%⇒11.06%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.10%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.46%⇒+1.47%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.30%⇒+1.31%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.12%⇒+1.15%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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