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[通貨オプション]OP売り、週末要因やレンジ相場で

2022/12/10 4:46 FISCO
*04:46JST [通貨オプション]OP売り、週末要因やレンジ相場で ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。週末要因やレンジ相場を受けたオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルでは小動きながら、1カ月物、3カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コールに比べ円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。 ■変動率・1カ月物12.94%⇒12.43%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物12.16%⇒11.80%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物11.60%⇒11.33%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.84%⇒10.68%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.13 %⇒+1.07%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.05 %⇒⁺1.04%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.85%⇒+0.85%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.44%⇒+0.44%(08年10/27=+10.71%) 《KY》