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[ドル・円通貨オプション]介入警戒感受けたOP買い
2022/10/18 3:35
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*03:35JST [ドル・円通貨オプション]介入警戒感受けたOP買い ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場が32年ぶりの円安・ドル高水準で介入警戒感などにオプション買いが引き続き優勢となった。 一方、リスクリバーサルでは、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物 13.82%⇒13.95%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物12.78%⇒12.86%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物12.48%⇒12.53%(08年10/24=25.50%) ・1年物12.11%⇒12.25%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.66%⇒+0.84%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.34%⇒+0.42%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.03%⇒+0.09%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.48%⇒−0.46%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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