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[ドル・円通貨オプション] OP買い後退、リスク警戒感が弱まる
2022/3/9 5:35
FISCO
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*05:35JST [ドル・円通貨オプション] OP買い後退、リスク警戒感が弱まる ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退し、年初来で最高水準から低下した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物8.20 %⇒7.93%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.93 %⇒7.75%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.91%⇒7.80%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.89%⇒7.83%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.52%⇒+1.38%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.6%⇒+1.49%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.65%⇒+1.55%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.68%⇒+1.59%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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