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[通貨オプション]リスク警戒感を受けたOP買い
2021/11/10 5:35
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*05:35JST [通貨オプション]リスク警戒感を受けたOP買い ドル・円オプション市場で変動率は6カ月物を除いて上昇。リスク警戒感を受けたプション買いが強まった。 リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが一段と拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.85%⇒5.93%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.16%⇒6.22%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.42%⇒6.42%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.63%⇒6.65%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.11%⇒+0.16% (08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.22%⇒+0.26%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.33%⇒+0.35%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.44%⇒+0.44%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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