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[通貨オプション]R/R、円先安感に伴う円プット買い

2021/10/15 4:35 FISCO
*04:35JST [通貨オプション]R/R、円先安感に伴う円プット買い ドル・円オプション市場では変動率が連日低下した。ドル・円の上昇が一段落したため、オプション買いが一段と後退。 リスクリバーサルでは円先安感に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物6.33%⇒6.14% (08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.35%⇒6.26 %(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.48%⇒6.42%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.67%⇒6.63%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物−0.02%⇒-0.04% (08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.15%⇒+0.12%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.35%⇒+0.31%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.55%⇒+0.48%(08年10/27=+10.71%) 《KY》