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[通貨オプション]変動率低下、レンジ相場受けOP売り
2021/9/10 4:35
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*04:35JST [通貨オプション]変動率低下、レンジ相場受けOP売り ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けてオプション売りが強まった。 リスクリバーサルでは動意乏しく小動きにとどまった。 ■変動率 ・1カ月物5.30%⇒5.04%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.45%⇒5.40%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物5.71%⇒5.68%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.12%⇒6.09%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.13%⇒+0.13% (08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.30%⇒+0.31%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.45%⇒+0.45%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.60%⇒+0.59%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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