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*04:40JST [通貨オプション]短期物の日本の連休受けたOP売り後退 ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて上昇した。短中期物では日本の連休を受けたオプション売りが後退。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べて、円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.20％⇒5.40％ （08年10/24＝31.044％） ・3カ月物5.58％⇒5.63％（08年10/24＝31.044％） ・6カ月物5.82％⇒5.86％（08年10/24＝25.50％) ・1年物6.18％⇒6.18％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準） ■リスクリバーサル（25デルタ円コール） ・1カ月物＋0.39％⇒＋0.36％（08年10/27=+10.90％） ・3カ月物+0.55％⇒＋0.50％（08年10/27=+10.90％） ・6カ月物＋0.65％⇒＋0.60％（08年10/27=+10.71％） ・1年物+0.77％⇒＋0.75％（08年10/27=+10.71％） 《KY》