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[通貨オプション]短期物の日本の連休受けたOP売り後退
2021/7/27 4:40
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*04:40JST [通貨オプション]短期物の日本の連休受けたOP売り後退 ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて上昇した。短中期物では日本の連休を受けたオプション売りが後退。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べて、円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.20%⇒5.40% (08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.58%⇒5.63%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物5.82%⇒5.86%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.18%⇒6.18%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.39%⇒+0.36%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.55%⇒+0.50%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.65%⇒+0.60%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.77%⇒+0.75%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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