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[通貨オプション]R/R、円プット買いが再燃

2021/6/23 1:24 FISCO
*01:24JST [通貨オプション]R/R、円プット買いが再燃 ドル・円オプション市場で変動率は1カ月物を除いてオプション買いが後退した。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。円先安感に伴う円プット買いが再燃し、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いを上回った。 ■変動率 ・1カ月物5.27%⇒5.27%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.60%⇒5.57% (08年10/24=31.044%) ・6カ月物5.95%⇒5.93%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.32%⇒6.27%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.35%⇒+0.16%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.51%⇒+0.34%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.68%⇒+0.54%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.86%⇒+0.78%(08年10/27=+10.71%) 《KY》