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[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感上昇で
2021/5/20 2:13
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*02:13JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感上昇で ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.68%⇒5.93%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.94%⇒6.07%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.30%⇒6.41% (08年10/24=25.50%) ・1年物6.67%⇒6.76%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.25%⇒+0.39%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.5%⇒+0.6%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.75%⇒+0.83%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.03%⇒+1.06%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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