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NY為替:[通貨オプション]変動率はさらに低下、リスクリバーサルも縮小続く
2019/11/27 1:32
FISCO
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*01:32JST NY為替:[通貨オプション]変動率はさらに低下、リスクリバーサルも縮小続く ドル・円オプション市場で変動率はさらに低下。米中貿易協議の部分合意への期待などが根強く、リスク警戒感は引き続き後退している。 リスクリバーサルは大方縮小。1年物は横ばいだったが、1-6カ月では円先安感による円プット買いが円コールを上回る状態が続いた。 ■変動率 ・1カ月物5.03%⇒4.68%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.60%⇒5.29%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.12%⇒5.89%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.95%⇒6.69%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.05%⇒+0.92%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.47%⇒+1.39%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.67%⇒+1.59%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.93%⇒+1.93%(08年10/27=+10.71%) 《KK》
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