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[通貨オプション]変動率、R/Rともまちまちに
2021/5/27 2:45
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*02:45JST [通貨オプション]変動率、R/Rともまちまちに ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1カ月物が低下し、3カ月物、6カ月物、1年物はやや上昇した。 リスクリバーサルはまちまち。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが3カ月物で優勢になり、円先安感に伴う円プット買いが6カ月物で強まった。1カ月物、1年物は横ばいになった。 ■変動率 ・1カ月物5.57%⇒5.43%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.81%⇒5.84%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.24%⇒6.25%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.62%⇒6.63%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.27%⇒+0.27%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.52%⇒+0.53%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.77%⇒+0.75%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.00%⇒+1.00%(08年10/27=+10.71%) 《KK》
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