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[通貨オプション]まちまち
2021/5/11 4:30
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*04:30JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。リスク警戒感の上昇で短期物のオプション買いが継続したものの、中長期物ではオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルは6カ月物を除いて、円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回り、円コールスプレッドが縮小。6カ月物は変わらず。 ■変動率 ・1カ月物5.64%⇒5.74% (08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.06%⇒6.04%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.44% ⇒6.38% (08年10/24=25.50%) ・1年物6.73 %⇒6.71%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.25%⇒+0.23%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.52%⇒+0.51%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.80%⇒+0.80%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.11%⇒+1.09%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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