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[通貨オプション]リスク警戒感受けたOP買いが後退
2021/2/3 5:45
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*05:45JST [通貨オプション]リスク警戒感受けたOP買いが後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感受けたオプション買いが後退した。 リスクリバーサルでは1カ月物を除いて、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが強まった。1カ月物では円コール買いが継続。 ■変動率 ・1カ月物5.41%⇒5.38% (08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.93%⇒5.88%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.28%⇒6.21% (08年10/24=25.50%) ・1年物 6.58%⇒6.54%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.30%⇒+0.31%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.78%⇒+0.76%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.09%⇒+1.08%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.31%⇒+1.30%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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