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[通貨オプション]R/R、円コール買い一段と強まる

2020/5/15 2:53 FISCO
*02:53JST [通貨オプション]R/R、円コール買い一段と強まる ドル・円オプション市場はまちまち。調整色が強かった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物6.86%⇒6.72%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.41%⇒7.41%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.99%⇒7.96%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.00%⇒8.02%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.19%⇒+1.26%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.91%⇒+1.95%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.34%⇒+2.4%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.54%⇒+2.6%(08年10/27=+10.71%) 《KY》