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[通貨オプション]まちまち

2019/11/5 6:01 FISCO
*06:01JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場は1年物を除いて変動率は低下した。東京市場休場で参加者が限られたほか、レンジ相場で短中期物でのオプション売りが優勢となった。1年物では買いが強まった。 リスクリバーサルはまちまち。調整色が強かった。 ■変動率 ・1カ月物5.13%⇒5.07%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.88%⇒5.85%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.36%⇒6.30%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.02%⇒7.03%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.98%⇒+0.97%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.50%⇒+1.49%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.68%⇒+1.66%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.91%⇒+1.92%(8年10/27=+10.71%) 《KY》