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[通貨オプション] リスク警戒感を受けたOP買いが継続
2019/6/4 1:30
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*01:30JST [通貨オプション] リスク警戒感を受けたOP買いが継続 ドル・円オプション市場で変動率は続伸した。リスク警戒感を受けたオプション買いが継続した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物6.89%⇒7.12%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.77%⇒6.96%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.01%⇒7.14%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.32%⇒7.37%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.81%⇒+1.86%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.86%⇒+1.87%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.92%⇒+1.94%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.06%⇒+2.07%(8年10/27=+10.71%) 《KY》
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