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[ドル・円通貨オプション]変動率低下、ドル・円相場反落でOP買い後退
2022/3/30 4:35
FISCO
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*04:35JST [ドル・円通貨オプション]変動率低下、ドル・円相場反落でOP買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円相場の反落でオプション買いが大きく後退、変動率は2020年4月来で最高水準から低下した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した一方で、円先安観に伴う円プット買いが大きく後退した。 ■変動率 ・1カ月物10.69%⇒9.56% (08年10/24=31.044%) ・3カ月物9.47%⇒8.83%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.97%⇒8.55%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.54%⇒8.30%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物−0.41%⇒+0.01%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.05%⇒+0.32%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.33%⇒+0.55%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.62%⇒+0.81%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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