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[通貨オプション]OP買い一段と加速
2021/10/13 4:35
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*04:35JST [通貨オプション]OP買い一段と加速 ドル・円オプション市場では変動率が連日上昇した。レンジ相場抜けを受けたオプション買いがさらに加速し、4月来で最高。 リスクリバーサルでは円先安感に伴う円プット買いがさらに加速した。 ■変動率 ・1カ月物6.39%⇒6.68% (08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.27%⇒6.53%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.42%⇒6.64%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.62%⇒6.78%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.09%⇒−0.07% (08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.29%⇒+0.15%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.45%⇒+0.37%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.62%⇒+0.57%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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