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[通貨オプション]まちまち

2021/10/6 4:35 FISCO
*04:35JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場は1年物を除いて、レンジ相場突破を受けたオプション買いが強まった。1年物は変わらず。 リスクリバーサルはまちまち。短期物では円先安感に伴う円プット買いが強まった一方、長期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが優勢となった。 ■変動率 ・1カ月物5.90%⇒5.94% (08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.87%⇒5.89%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.07%⇒6.08%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.33%⇒6.33%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.30%⇒+0.28% (08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.43%⇒+0.43%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.55%⇒+0.56%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.65%⇒+0.68%(08年10/27=+10.71%) 《KY》