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[通貨オプション]小動き、調整続く
2021/9/1 4:35
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*04:35JST [通貨オプション]小動き、調整続く ドル・円オプション市場はまちまち。6カ月物を除いて、オプション買いが強まった。 リスクリバーサルでも動意乏しく調整が継続。3カ月物では円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ優勢だったが、3カ月以降では円コール買いが強かった。 ■変動率 ・1カ月物5.24%⇒5.26 %(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.45%⇒5.47 %(08年10/24=31.044%) ・6カ月物5.76%⇒5.72 %(08年10/24=25.50%) ・1年物6.12%⇒6.14 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.23%⇒+0.23% (08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.38%⇒+0.37 %(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.49%⇒+0.50 %(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.64%⇒+0.65 %(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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