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[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

2021/7/20 3:17 FISCO
*03:17JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。 リスクリバーサルで円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.17%⇒5.81%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.53%⇒5.88 %(08年10/24=31.044%) ・6カ月物5.80%⇒6.02%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.18%⇒6.30%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.33%⇒+0.59%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.45%⇒+0.63%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.57%⇒+0.69%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.78%⇒+0.82%(08年10/27=+10.71%) 《KY》