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[通貨オプション]変動率上昇、レンジ抜けを織り込むOP買いが継続
2021/7/1 4:30
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*04:30JST [通貨オプション]変動率上昇、レンジ抜けを織り込むOP買いが継続 ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。ドル・円相場のレンジ抜けを織り込むオプション買いが続いた。 リスクリバーサルは3カ月物を除いて円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。 ■変動率 ・1カ月物5.35 %⇒5.46%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.60%⇒5.67% (08年10/24=31.044%) ・6カ月物5.89 %⇒5.90%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.28%⇒6.29%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.9%⇒+0.5%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.31 %⇒+0.31%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.52%⇒+0.51%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.77 %⇒+0.76%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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