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[通貨オプション]変動率低下、レンジ相場や週末要因で
2021/6/26 4:30
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*04:30JST [通貨オプション]変動率低下、レンジ相場や週末要因で ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。週末要因やレンジ相場の思惑を受けたオプション売りが続いた。 リスクリバーサルはまちまち。調整が続いた。短期物でドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが弱まった一方、中長期物では円コール買いが再燃した。 ■変動率 ・1カ月物5.07%⇒4.91%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.64%⇒5.45% (08年10/24=31.044%) ・6カ月物5.95%⇒5.81%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.27%⇒6.19%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.10%⇒+0.08%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.30%⇒+0.31%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.50%⇒+0.51%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.75%⇒+0.76%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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