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[通貨オプション]変動率はやや反発
2021/5/25 2:25
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*02:25JST [通貨オプション]変動率はやや反発 ドル・円オプション市場で変動率は6カ月物までが上昇し、低下は止まった。1年物は横ばい。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが引き続き縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.46%⇒5.56%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.80%⇒5.81%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.24%⇒6.25% (08年10/24=25.50%) ・1年物6.64%⇒6.64%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.28%⇒+0.27%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.53%⇒+0.52%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.78%⇒+0.77%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.03%⇒+1.02%(08年10/27=+10.71%) 《KK》
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