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[通貨オプション]OP買い再燃、ドル・円の上昇見込む
2021/5/4 4:45
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*04:45JST [通貨オプション]OP買い再燃、ドル・円の上昇見込む ドル・円オプション市場では変動率が上昇した。ドル・円の上昇を見込んだオプション買いが再燃した。 リスクリバーサルは1年物を除いて円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.50%⇒5.68% (08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.93%⇒6.03%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.30%⇒6.34% (08年10/24=25.50%) ・1年物6.62%⇒6.63%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.05%⇒+0.04%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.50%⇒+0.47%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.86%⇒+0.84%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.16%⇒+1.16%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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