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[通貨オプション]変動率一段と低下、ドル・円上昇受けたOP買い後退
2021/3/23 4:40
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*04:40JST [通貨オプション]変動率一段と低下、ドル・円上昇受けたOP買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は1カ月物を除いて一段と低下した。ドル・円の上昇が一段落したためオプション買いもさらに後退した。 リスクリバーサルはまちまち。調整が続いた。 ■変動率 ・1カ月物5.84%⇒5.84%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.26%⇒6.20%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.52%⇒6.45% (08年10/24=25.50%) ・1年物6.77%⇒6.73%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.15%⇒+0.15%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.54%⇒+0.55%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.89%⇒+0.88%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.16%⇒+1.15%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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