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[通貨オプション]変動率低下、ドル・円上昇受けたOP買い後退

2021/3/20 4:40 FISCO
*04:40JST [通貨オプション]変動率低下、ドル・円上昇受けたOP買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下した。ドル・円の上昇が一段落したためオプション買いも後退。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする円コール買いに比べて強まっていた円先安感に伴う円プットが後退した。 ■変動率 ・1カ月物5.97%⇒5.93%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.37%⇒6.27%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.54%⇒6.53% (08年10/24=25.50%) ・1年物 6.80%⇒6.79%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.13%⇒+0.15%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.53%⇒+0.55%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.88%⇒+0.89%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.15%⇒+1.16%(08年10/27=+10.71%) 《KY》