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[通貨オプション]OP買い一服
2021/3/2 5:40
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*05:40JST [通貨オプション]OP買い一服 ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ抜けを織り込むオプション買いが一段落した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ円先安感に伴う円プット買いが勝った。 ■変動率 ・1カ月物6.96%⇒6.07%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.96%⇒6.33%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.24%⇒6.74% (08年10/24=25.50%) ・1年物 7.45%⇒7.06%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.23%⇒+0.21%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.73%⇒+0.67%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.04%⇒+1.03%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.35%⇒+1.29%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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