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[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
2021/2/26 5:30
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*05:30JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。レンジ抜けを織り込むオプション買いが一段と加速し1カ月超ぶりの高水準をさらに更新した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買い意欲に比べ、円先安感に伴う円プット買いがさらに強まった。 ■変動率 ・1カ月物6.25%⇒6.56%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.42%⇒6.71%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.72%⇒6.95% (08年10/24=25.50%) ・1年物 6.98%⇒7.23%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.25%⇒+0.21%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.72%⇒+0.68%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.07%⇒+1.01%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.30%⇒+1.28%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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