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[通貨オプション]変動率、1カ月ぶり高水準
2021/2/25 5:40
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*05:40JST [通貨オプション]変動率、1カ月ぶり高水準 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ抜けを織り込むオプション買いが一段と加速し1カ月超ぶりの高水準となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買い意欲に比べ、円先安感に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物6.07%⇒6.33%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.30%⇒6.47%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.57%⇒6.77% (08年10/24=25.50%) ・1年物 6.88%⇒7.01%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.41%⇒+0.29%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.82%⇒+0.74%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.13%⇒+1.08%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.35%⇒+1.31%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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