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[通貨オプション]変動率低下、年末年始の連休を控えたOP売り強まる
2020/12/23 5:45
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*05:45JST [通貨オプション]変動率低下、年末年始の連休を控えたOP売り強まる ドル・円オプション市場で変動率は低下。年末年始の連休を控えたオプション売りが強まった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物6.65%⇒6.45%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.93%⇒6.79%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.01%⇒6.96%(08年10/24=25.50%) ・1年物 7.18%⇒7.14%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.83%⇒+0.79%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.14%⇒+1.10%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.35%⇒+1.30%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.52%⇒+1.51%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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