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[通貨オプション]OP買い強まる、レンジ抜けで
2020/11/19 5:50
FISCO
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*05:50JST [通貨オプション]OP買い強まる、レンジ抜けで ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。レンジ抜けでオプション買いが一段と強まった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段落した。 ■変動率 ・1カ月物6.46%⇒6.69%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.49%⇒6.67%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.59%⇒6.76%(08年10/24=25.50%) ・1年物 6.78%⇒6.84%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.05%⇒+1.04%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.35%⇒+1.32%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.51%⇒+1.48%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.68%⇒+1.66%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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