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[通貨オプション]レンジ抜けを見込んだOP買い
2020/11/18 5:50
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*05:50JST [通貨オプション]レンジ抜けを見込んだOP買い ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。レンジ抜けを見込んだオプション買いが強まった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した ■変動率 ・1カ月物6.06%⇒6.45%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.36%⇒6.48%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.54%⇒6.57%(08年10/24=25.50%) ・1年物 6.66%⇒6.77%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.98%⇒+1.05%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.30%⇒+1.35%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.47%⇒+1.51%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.64%⇒+1.68%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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