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[通貨オプション]R/R、円コール買い後退
2020/11/10 5:50
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*05:50JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退。 リスクリバーサルで円コール買いが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。1カ月物を除いて、2月来で最小となった。 ■変動率 ・1カ月物6.66%⇒6.68%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.80%⇒6.58%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.95%⇒6.70%(08年10/24=25.50%) ・1年物 7.09%⇒6.86%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.1%⇒+0.86%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.49%⇒+1.17%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.68%⇒+1.43%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.85%⇒+1.62%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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