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[通貨オプション]変動率上昇、ドル・円相場レンジ抜けでOP買い
2020/11/7 5:50
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*05:50JST [通貨オプション]変動率上昇、ドル・円相場レンジ抜けでOP買い ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。レンジ抜けでオプション買いが強まった。 リスクリバーサルはまちまち。1カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった一方で、3カ月物以降では円コール買いが連日後退した。 ■変動率 ・1カ月物6.58%⇒6.72%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.73%⇒6.81%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.86%⇒6.94%(08年10/24=25.50%) ・1年物 7.05%⇒7.08%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.18%⇒+1.20%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.54%⇒+1.53%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.71%⇒+1.69%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.87%⇒+1.85%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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