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[通貨オプション]OP売り、レンジ相場や週末要因

2020/9/12 3:40 FISCO
*03:40JST [通貨オプション]OP売り、レンジ相場や週末要因 ドル・円オプション市場では変動率が連日低下した。レンジ相場や週末要因でオプション売りが加速。1カ月物は連日1カ月半ぶりの低水準で推移した。 リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.90%⇒5.74%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物8.21%⇒8.15%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.76%⇒7.71%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.70%⇒7.62%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.07%⇒+1.01%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+2.02%⇒+2.03%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.19%⇒+2.22%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.38%⇒+2.36%(08年10/27=+10.71%) 《KY》