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[通貨オプション]調整続く
2020/6/13 1:54
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*01:54JST [通貨オプション]調整続く ドル・円オプション市場は1年物を除いてリスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。一方で、1年物ではオプション買い後退。 リスクリバーサルは小動き。1カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退。中長期物では円コール買いがさらに強まった。 ■変動率 ・1カ月物7.10%⇒7.22% (08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.02%⇒7.07%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.41%⇒7.51%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.29%⇒7.26%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.77%⇒+1.76%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+2.5%⇒+2.52%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.98%⇒+3.07%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.95%⇒+3.06%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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