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*01:54JST [通貨オプション]変動率急伸、値ごろ感やイベントリスク ドル・円オプション市場で変動率は急伸した。値ごろ感やFOMCを控えたイベントリスクを受けたオプション買いが加速し2週間ぶり高水準となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.55％⇒6.21％（08年10/24＝31.044％） ・3カ月物5.81％⇒6.19％（08年10/24＝31.044％） ・6カ月物6.5％⇒6.78％（08年10/24＝25.50％) ・1年物6.63％⇒6.8％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準） ■リスクリバーサル（25デルタ円コール） ・1カ月物＋0.82％⇒＋1.0％（08年10/27=+10.90％） ・3カ月物＋1.79％⇒＋1.92％（08年10/27=+10.90％） ・6カ月物＋2.48％⇒＋2.52％（08年10/27=+10.71％） ・1年物＋2.56％⇒＋2.6％（08年10/27=+10.71％） 《KY》