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[通貨オプション]1カ月物変動率は3カ月ぶり低水準、レンジ相場でOP売り

2020/5/22 1:42 FISCO
*01:42JST [通貨オプション]1カ月物変動率は3カ月ぶり低水準、レンジ相場でOP売り ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。レンジ相場入りでオプション売りが一段と強まり短物は3カ月ぶり低水準となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.97%⇒5.7%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.53%⇒6.28%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.36%⇒7.13%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.58%⇒7.31%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.19%⇒+1.22%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.99%⇒+2.01%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.57%⇒+2.65%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.70%⇒+2.71%(08年10/27=+10.71%) 《KY》