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[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
2020/5/9 1:52
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*01:52JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退 _NEW_LINE__ ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感の後退でオプション売りが優勢となり1週間ぶり低水準となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退しほぼ2カ月ぶり最小水準で推移した。 ■変動率 ・1カ月物7.78%⇒7.27%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物8.21%⇒7.89%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.52%⇒8.33%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.39%⇒8.27%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.36%⇒+1.14%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+2.02%⇒+1.92%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.50%⇒+2.39%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.75%⇒+2.67%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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