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[通貨オプション]R/R、円コールスプレッドほぼ2カ月ぶり最小
2020/4/29 1:25
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*01:25JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッドほぼ2カ月ぶり最小 ドル・円オプション市場で変動率は小幅低下した。日本の連休を控えて、オプション売りが優勢となり特に短中期物の変動率は3月初旬来の低水準となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退し、ほぼ2カ月ぶり最小となった。 ■変動率 ・1カ月物7.74%⇒7.73%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物8.31%⇒8.30%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.46%⇒8.44%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.58%⇒8.53%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.87%⇒+1.76%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+2.71%⇒+2.63%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+3.12%⇒+3.05%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+3.43%⇒+3.36%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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