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[通貨オプション] 変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買いが後退

2020/1/7 6:22 FISCO
*06:22JST [通貨オプション] 変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買いが後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退し、1カ月物は2カ月ぶり高水準から低下。 リスクリバーサルでは3カ月物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退。1カ月物は3カ月ぶり最大の水準から縮小した。 ■変動率 ・1カ月物5.50%⇒5.42%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.78%⇒5.64%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.00%⇒5.92% (08年10/24=25.50%) ・1年物6.58%⇒6.56%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.29%⇒+1.22%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.46%⇒+1.46%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.60%⇒+1.58%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.88%⇒+1.86%(08年10/27=+10.71%) 《KY》