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[通貨オプション]1カ月物変動率は過去最低付近、OP売り、レンジ相場受け
2019/12/19 5:17
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*05:17JST [通貨オプション]1カ月物変動率は過去最低付近、OP売り、レンジ相場受け ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となり、特に1カ月物は過去最低水準付近で推移した。 リスクリバーサルはまちまち。引き続き調整が続いた。 ■変動率 ・1カ月物4.38%⇒4.23% (08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.25%⇒5.23%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物5.73%⇒5.71% (08年10/24=25.50%) ・1年物6.50%⇒6.46%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.93%⇒+0.90%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.28%⇒+1.29%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.52%⇒+1.50%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.82%⇒+1.81%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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