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NY為替:[通貨オプション]変動率は低下続く、リスクリバーサルも縮小進む
2019/11/28 1:27
FISCO
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*01:27JST NY為替:[通貨オプション]変動率は低下続く、リスクリバーサルも縮小進む ドル・円オプション市場で変動率は低下継続。米中貿易協議の部分合意への期待が高まっており、リスク警戒感は引き続き後退へ。 リスクリバーサルは一段と縮小。円先安感による円プット買いが円コールを上回る状態が続いた。 ■変動率 ・1カ月物4.68%⇒4.40%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.29%⇒5.08%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物5.89%⇒5.70%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.69%⇒6.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.92%⇒+0.84%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.39%⇒+1.28%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.59%⇒+1.53%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.93%⇒+1.84%(08年10/27=+10.71%) 《KK》
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