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NY為替:[通貨オプション]変動率は低下、リスクリバーサルはまちまちに
2019/11/23 1:53
FISCO
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*01:53JST NY為替:[通貨オプション]変動率は低下、リスクリバーサルはまちまちに ドル・円オプション市場で変動率は低下。米中貿易協議に対する楽観・悲観の見方に振り回される状態が続き、相場にこう着感が強まっている状況を反映へ。 リスクリバーサルはまちまち。3カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いとなり、1年物で円先安感にともなう円プット買いが円コールを上回った。1、6カ月物は横ばいだった。 ■変動率 ・1カ月物5.37%⇒5.28%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.82%⇒5.73%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.32%⇒6.29%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.05%⇒7.02%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.10%⇒+1.10%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.52%⇒+1.54%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.71%⇒+1.71%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.97%⇒+1.95%(08年10/27=+10.71%) 《KK》
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