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[通貨オプション]変動率上昇、リスク警戒感を受けたOP買い加速

2020/10/3 4:50 FISCO
*04:50JST [通貨オプション]変動率上昇、リスク警戒感を受けたOP買い加速 ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速し特に1カ月物は8月31日来で最高となった。 リスクリバーサルは1年物を除き円コールスプレッドが拡大。短中期物を中心にドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速し1カ月物は8月31日以降ほぼ1カ月ぶり最大となった。1年物は変わらずだった。 ■変動率 ・1カ月物5.63%⇒7.59%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.67%⇒7.72%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.50%⇒7.59%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.52%⇒7.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.80%⇒+1.33%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.79%⇒+1.86%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.07%⇒+2.10%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.30%⇒+2.30%(08年10/27=+10.71%) 《KY》