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日経VI概況:大きく上昇、中東情勢の緊迫化によりセンチメント悪化

2020/1/6 15:40 FISCO
*15:40JST 日経VI概況:大きく上昇、中東情勢の緊迫化によりセンチメント悪化 日経平均ボラティリティー・インデックス(投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数)は6日、昨年末の30日比+2.07pt(上昇率13.98%)の16.87ptと大きく上昇した。なお、高値は16.87pt、安値15.74pt。米軍によるイラン革命防衛隊司令官の殺害を受けて中東情勢が緊迫化したことにより、日経225先物は500円超の大幅な下落となった。為替も1ドル=107円台までの円高が進み、市場センチメントは大きく悪化する格好となった。こうした背景から、プットが買い進まれ、日経VIは大きく上昇した。 【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ(ボラティリティ)を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ(20~30程度)に回帰するという特徴も持っています。 《YN》